Estrategias De Opciones - Llamada Cubierta, Puesto Cubierto

Estrategias de opciones - llamada Cubierta, puesto cubierto Llamada cubierto y puesto cubierto son a la vez una de las mejores estrategias de opciones para aquellos que comercian en el segmento FO. Estas estrategias se utilizan para reducir la pérdida si el comercio va en contra de nuestra tendencia esperada. FO es un segmento riesgoso que siempre necesita protección para el comerciante, si algo sale mal inesperadamente en la acción. Estas estrategias son muy buenos para los comerciantes de posición, así como los comerciantes del día (si la acción subyacente es un motor del mercado y muestra el movimiento potencial en la tendencia). Entonces, ¿qué son estas llamadas cubierto y puesto cubierto? Es muy fácil de entender. Esto no es un cohete science..just estrategia simple que necesita ser aplicado con algunas reglas disciplinarias que usted puede considerar como condiciones para aplicar esta estrategia. Se pueden aplicar tanto de valores, así como el índice de futuros y opciones. Cubierto de llamadas se necesita mucho tiempo en el futuro (compra) y cubrir eso con un cortocircuito en la opción de compra más cercano. Cubierto poner Tome corto en el futuro y que cubren con un cortocircuito en la opción de venta más cercano. Voy a explicar cómo funciona esta llamada cubierta. Si esperamos que las acciones para moverse hacia arriba y luego tomamos posición larga en acciones futuras y para proteger esto necesitamos corto (escritura) la opción de compra más cercano. Por lo tanto, si la acción se mueve hacia arriba y cumple el objetivo, vamos a estar en beneficios en FUT. Al mismo tiempo, un cortocircuito opción de compra y cuando la acción se mueve hacia arriba la prima llamada también aumenta. Cuando la acción se encuentra con el objetivo que tenemos que cubrir la posición larga en el futuro y para abarcar la opción de compra también. Ya que están en cortocircuito ya sea Al-the-money o la opción de salida-the-money más cercana, la tasa de aumento de la prima, obviamente, va a ser menor que la velocidad a la que las futuras acciones se mueve. El beneficio que obtenemos en el futuro se reducirá en la medida en que la prima que necesitamos para cubrir en el cortocircuito de la llamada y la diferencia en ellos se gana nuestro beneficio. Ejemplo: Tome JPASSOC que era de 124 la semana pasada y la prima de la opción 130ca se sitúa en el 3,2. Si esperamos que las acciones para moverse hacia arriba y luego tomamos posición larga en el futuro a corto y 130ca. Cuando la acción se trasladó 134 entonces la prima fue de 8 3.2. así, ganamos 10RS en Fut y perdimos 4.8rs en cortocircuito. La diferencia es 10-4.8 = 5.2rs es nuestra ganancia. Lot es 2k..means 5.2 * 2k = Rs.10400. Supongamos, la población desciende de 124 a 121. Luego asume prima en 130ca va desde 3,2 hasta 1,5. Medios, obtenemos la pérdida 3Puntos en FUT pero 1,7 puntos beneficio en opción. Así que, en general 1.3 es la pérdida, pero no 3. Por lo tanto, la ventaja de esta estrategia es que se protege de grandes pérdidas en el futuro. Un mérito más de este concepto es, asumir si la acción doesnt mueve mucho y se queda en 124 hasta el vencimiento. Pero 130ca va de 3.2 a 0. significa que no hay beneficio en FUT pero llegar 3.2rs en option..which es alrededor de Rs. 6400. En otras palabras, si la acción es puramente de lado, esta estrategia funciona en su mejor momento, además del mercado puramente de moda. El mismo concepto se aplica viceversa a la estrategia de opción de venta cubierta, pero en la dirección opuesta. Estas son las condiciones siguientes que deben ser tomados en consideración antes de aplicar estas estrategias: 1. La acción necesita ab un motor del mercado. Al mismo tiempo que se trabaja en su mejor momento cuando la acción es puramente de lado. 2. Debe tener buena liquidez en opciones. De lo contrario, debido a la menor prima de volumen tendrá tasas de oferta y demanda variado mucho. 3. Seleccione ya sea ATM o opciones OTM. 4. Tanto FUT y cortocircuitando la opción se debe tomar y cubrió al mismo tiempo. Si corta no cubierto, entonces será un corto al descubierto que es altamente riesgoso y la pérdida es ilimitada. Así que la renuncia de riesgo en cortocircuito opciones desnudos siempre estará ahí. Aquí están las pocas poblaciones de Nifty que son motores del mercado con buenas opciones de líquidos. SBI, Reliance, Tisco, JPAsso, Renuka, Chambal Fert, IFCI, ICICI Bank. Por último, pero no menos importante en la categoría de índice, Futuro Nifty Trading feliz. priya dice Madhav dice priya dice Estimado Veer, gracias. Vega es un término usado para indicar la variación de la prima de la opción relacionada con el cambio del 1% en la volatilidad de la acción subyacente. simplemente diciendo el efecto del cambio en la volatilidad de las acciones de su opción relacionada. Tenemos diferentes tipos de opciones. ATM, ITM, OTM, AtTheMoney, InTheMoney, OutTheMoney. Si tomamos opciones ATM, tienen movimiento sensible a la variación de la volatilidad de la acción subyacente. OTM son muy menos sensible. Ex: Hoy comercio TISCO en el intervalo de 10 a 15RS (608-625). Así que, si u tomar ATM llama como 620ca..it también está variando entre 11 a 18 premium. Significa 15RS cambio en la acción tiende a crear un cambio casi 7RS en la prima en la convocatoria ATM. Si se tiene en cuenta OTM llaman como 640 o 680 entonces el movimiento es muy inferior. De hecho hay otros términos como gamma, delta, theta, etc .. Yo no doy significado completo de here..but vega en mis próximos posts voy a tratar de explicar acerca de todos estos términos en detalle, en un artículo separado, una vez que el tiempo lo permite. espero clara con esta pequeña información para la comprensión global de lo que pediste sobre Im. priya dice De hecho hoy en día, si alguien observó Tisco y SBI ambos son ejemplos claros de lo que discutimos aquí en el artículo anterior. Tisco - en lugar de 608, 620ca estaba alrededor 10..when rebotó a 618 el 620ca rebotó a 15,5 approxMeans, 10RS beneficio en Tisco fut y 5,5 a la pérdida 6RS en el corto 620ca. Durante todo el beneficio 4R. Se trata de un ciclo de llamadas cubiertas. Los que toman más de onemultiply con 4. SBI - Cuando mancha es de alrededor de 3005, el comercio de 3100ca alrededor de 48 approxthose que anhelan en fut sbi con el apoyo más cercano y lugar 3100ca..Later corto fue 3172, y 3100ca fue 107approx .. Significa 168rs beneficio en fut OSE y 60rs pérdida de llamada corta. El beneficio neto = 168-60 = 108rs * 125 tamaño del lote = Rs.13500 OSE y Tisco ambos son buenos oficios. SBI cayó casi 500 rs de 3500 level..means alrededor de 15% .. y rebotó de un buen apoyo de 3000..and se podría haber entrado en ella con 2,960 apoyo, así por más SL conservador. Así que, amigos averiguar oficios como estos y compartir sus observaciones también. B. Santhanam dice Espero que esta sería la forma más simple de sistema de canal de 13.5 EMA fórmula AFL trabajando en AmiBroker 5.30 versión RC PlotOHLC (((EMA (H, 5)) * (1,0009)), ((EMA (H, 5)) * (1,0009)), ((EMA (L, 5)) * (. 9991)), (( EMA (L, 5)) * (9991)) ,, ColorBlend (colorGreen, 0.9), styleCloud | 4096,0,0,13).; Veer dice Muchas gracias por su explicación (vega) con el ejemplo. priya dice No, yo no alentar cobertura con tomar posiciones largas, ya sea en compra o venta. Los siguientes son los deméritos: 1. prima de la opción se efectúa tanto por factores tales como el tiempo y el valor intrínseco y la volatilidad de la acción subyacente. así, asumir u larga en FUT y tomó un Put a hedge..and si la acción doesnt move..gud que no hay pérdida de FUT pero con el tiempo se prolonga la prima put gradualmente pierde y por expiración será CERO. Así, u perder prm completa. Si usted es corto en el Call..then asumir FUT o subyacente movimiento stock didnt en allbut el PRM en la llamada va hacia abajo y esta prima es ur lucro. Así que siempre perfer estrategia cubierto. Yo puedo dar varios pocas sesiones scenarios..take Nifty bakwhen Nifty está en 6350 luego 65ce es alrededor 40when ingenioso se reduce a 6300 y luego asumir la llamada es 30º y cuando ingenioso va de nuevo para 6350do crees llamada será 40..NOWAY. No era enorme gapup durante antes de la semana pasada y para 80points arriba en niftyonly 5 puntos arriba en 64ceeven veces opciones ATM también wont Escritores move. coz siempre intelligent..it es minoristas pobres reciben en la trampa Supongamos, que tomó Nifty corta en Fut y cubierto con la compra de un 63ca 62 o .. y la semana pasada este 80points happened..that gapup pero ca no se movió en all..means estás en 80points pérdida de FUT y justo 5points ganancia en call..so que no será una cobertura válida siempre. En muy raras ocasiones este tipo de cobertura tendencia works..if es de una manera y de caducidad está lejos. Así, DONT cobertura con posiciones largas en opciones. Sí, se da por sentado que el margen es casi un margen FUT a short..but considerar los méritos de este sistema. Además, quiero mencionar aquí que a las opciones cortas que no toma la totalidad del margen de FUT pero menos margen FUT exención sólo se da margen lapso (que es de alrededor de 5%, creo.) .. Mientras cortocircuito opciones. disculpe por mi charla lang .. (acceso directo lang) Jitin dice Estimado señor. Rajandran, aquí es un código de afl. pero su dando algunos errores en 5,30 ver de ami. can u plz mirar en el código y rectificar. tx en adv. _SECTION_BEGIN (PF diario); // AFL PF Gráfico de ventana Indicador Amibroker. Sobre la base de los precios de alta / baja. // Sobre la base de código en archivos de ayuda AB // Inversa es 2 cajas. // Graham Kavanagh 30 de septiembre 2003 Versión (4.40); SetBarsRequired (100000,100000); // Tamaño de cajas PF boxsize = IIf (C & gt; = 0,01 y C = 10 y C = 20 y C = 30 y C = 40 y C = 50 y C = 60 y C = 70 y C = 80 y C = 90 y C = 100 Y C = 150 Y C = 200 Y C = 250 Y C = 300 Y C = 350 Y C = 400 Y C = 450 Y C = 500 Y C = 550 Y C = 600 Y C = 650 Y C = 700 Y C = 750 Y C = 800 Y C = 850 Y C = 900 Y C = 950 Y C = 1,000 y C = 1,100 y C = 1,200 y C = 1,300 y C = 1,400 y C = 1,500 y C = 1,600 y C = 1700 Y C = 1,800 y C = 1,900 y C = 2,000 y C = 2,100 y C = 2,200 y C = 2,300 y C = 2,400 y C = 2,500 y C = 2,600 y C = 2,700 y C = 2,800 y C = 2,900 y C = 3000 Y C = 3,100 y C = 3,200 y C = 3,300 y C = 3,400 y C = 3,500 y C = 3,600 y C = 3,700 y C = 3,800 y C = 3,900 y C = 4,000 y C = 4,100 y C = 4200 Y C = 4,300 y C = 4,400 y C = 4,500 y C = 4,600 y C = 4,700 y C = 4,800 y C = 4,900 y C = 5,000 y C = 6,000 y C = 7,000 y C = 8,000 y C = 9,000 y C = 10000 Y C = 11.000 Y C = 12.000 Y C = 13.000 Y C = 14.000 Y C = 15.000 Y C = 16.000 Y C = 17.000 Y C = 18.000 Y C = 19.000 Y C = 20.000 Y C = 21.000 Y C = 22.000 Y C = 23.000 Y C = 24.000 Y C = 25.000 Y C = 26.000 Y C = 27.000 Y C = 28.000 Y C = 29.000 Y C = 30.000 Y C = 31.000 Y C = 32.000 Y C = 33.000 Y C = 34.000 Y C & lt; 35.000 , 175, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))); Box = LastValue (boxsize); HX = round ((H / caja) * 10) / 10; LX = round ((L / caja) * 10) / 10;